Содержание
В других ситуациях волновой анализ применяется для распознавания уже сформированного тренда и используется для подтверждения прогноза и более рационального входа в рынок. В валютном и фондовом трейдинге волновая теория может использоваться в качестве основы или дополнительного средства в структуре торговой стратегии. Большинство торговых тактик с применением фрактальных принципов, на которых базируются волны Эллиота, имеют отличные показатели по рентабельности торговли.
Тремя основными понятиями теории волн Эллиотта являются — модель, соотношение и время. Моделью волн принято называть конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами. К тому же, между волнами существуют определенные временные связи, которые являются предметом волнового анализа.
Теория Волнового Анализа Эллиота Основные Принципы
Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной. На их основе строятся инвестиционные системы, которые, как правило, показывают отличные результаты на истории и обладают исключительно высокой доходностью. Тем временем, волновая теория Эллиотта предполагает, топ платформ для трейдинга 2020 что цены движутся в определенных волновых системах, которые, при этом отличаются друг от друга. Иными словами, история не повторяется точным образом, а скорее воссоздается в новой форме в результате сходных причинно-следственных связей. В своих книгах он описывает теорию волновой концепции, а также обозначает набор принципов и правил, по которым движутся цены на всех мировых биржах.
Книга предназначена для новичков в интернет-трейдинге, но материал рассчитан на людей, знакомых с Интернетом, тех, кто слышал об акциях и инвестициях, но не знает как к этому подступиться. Однако в ней есть разделы, которые могут быть небезынтересны и для опытных инвесторов и трейдеров. В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном. Определить зигзаг на раннем этапе можно по хорошей визуальной импульсной природе первой составляющей его волны, а также не достигающей волны В отметки начала волны А.
Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям. Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников. Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных.
Представленный метод – первая удавшаяся попытка представить теорию строгими, последовательными алгоритмами. Тщательно разобраны все нюансы, из которых состоит метод прогноза. В книге нет лишнего, работа создавалась и оттачивалась в течение 10 лет – авторы утверждают, каждое предложение важно, не следует читать труд между строк. Предмет раскрывается глубоко и подробно, читатель оценит доступность языка, простоту изложения и качество преподавания. Авторы смогли значительно усовершенствовать учение, созданное почти 100 лет назад, нашли новые, ранее неизвестные модели, все это повысило значимость и ценность метода.
Например, движение, которое растянулось дольше 3 дней, не должно обратиться до 5 дня. Движение, продолжающееся более 5 дней, должно продлиться 8 дней. Тренд 9 дней не должен закончиться до 13 дня и так далее. Эта основная схема расчета изменений тренда равно применима к почасовым, дневным, понедельным и помесячным данным. Однако это – только “идеальная модель”, и никто не в праве ожидать, что цены на товары поведут себя столь определенным и предсказуемым образом. Эллиотт отмечал, что отклонения могут происходить как по времени, так и по размаху, и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в этих регулярных формах.
Все волны Эллиотта по своему действию разделяются на «импульсные» (соответственно, растущие и задающие динамику всему рынку), и «корректирующие» (те, которые двигаются в противоположном направлении). Импульсные волны состоят из пяти небольших волн, корректирующие – из трех. Существует также и понятие Большого Суперцикла – это цикл, состоящий из восьми больших волн, каждая из которых, в свою очередь, состоит из восьми меньших по размеру. Процентное изменение цен для Зигзага может меняться с помощью первой опции справа. Все ценовые движения большие или равные 12% будут отмечены линией Зигзага. Зигзаг проводится в виде толстой линии к вершине ценового участка.
Волновая Теория Эллиотта
Не удивительно, что десятилетиями трейдеры пытались найти особые рыночные закономерности, которые помогали бы прогнозировать развитие волновой структуры. Создавались различные системы, где под волны подводили теоретический и практический базис. И, пожалуй, наиболее популярная теория на этот счет называется “Волны Эллиотта”. Ваш волновой анализ оправдался в полной мере, и Вы «поймали» сильное движение вверх! К счастью, у нас есть еще один гипотетический сценарий, используя который можно снова заработать «воображаемые» деньги… Не воспринимать подаваемые индикаторами Фибоначчи в качестве торговых без подтверждения другими инструментами анализа.
Волна Эллиота – это “комбайн” для сбора наивысших и наименьших цен на рынке. Обычно, волна Эллиота представляет опасность для финансового здоровья. Разбиение на три волны в векторе, противоположном доминирующему на рынке тренду. Волна с – уверенный медвежий тренд, выводящий цены за пределы минимума первой корректирующей Волны а.
Из Рисунка 7-20 мы можем видеть, что находимся в четвертой волне (меньшего уровня) волны большего периода. Минусы теории волн Эллиота в том, что она очень гибкая, отлично подойдёт для творческих особ)) Часто возникают сложности с определением номера текущей волны, с её началом и завершением. В торговле на валютном рынке для каждого трейдера очень важно уметь корректно определять рыночные колебания. Это является признаком успешности и опытности трейдера. Для этого можно использовать волновой анализ рынка Форекс. Трейдерам следует помнить, что индикатор Фибоначчи, как и любые аналогичные инструменты не относится к сигнальным (торговым).
Море Волнуется Два
На этом я заканчиваю свой небольшой мануал по теории волн Эллиотта, буду рад помочь тем, кого заинтересует эта теория. Другие мои статьи о безиндикаторной торговле вы можете прочитать в одноименном разделе моего блога. Тогда если на графике сформировалась волна один и волна два, технический аналитик с легкость высчитывает вершину волны три с помощью горизонтальных линий Фибоначчи. Чтобы сформировать горизонтальные уровни, необходимо растянуть инструмент, от основания тренда до его вершины на восходящем тренде, и наоборот если тренд нисходящий. Инструмент сформирует горизонтальные линии с пропорциями равными числам Фибоначчи.
Он на первых порах поможет ориентироваться между экстремумами. Но с опытом он может оказаться лишним, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров, что может вносить много неточностей в анализ. Теперь мы воспользуемся коррекционными волнами, чтобы получить чутка денежек. Если же волна 2 укатит ниже волны 1, счет придется начинать заново. Если волна 2 идет под большим наклоном, волна 4 имеет менее выраженный наклон и наоборот. Когда волна 3 — самая длинная, то волна 5 будет примерно равна волне 1.
Построение временных интервалов с помощью чисел ФибоначчиКогда временные интервалы построены, по статистике в 70% процентах случаев на данных промежутках следует ожидать разворот рынка. Веер из чисел ФибоначчиЧтобы построить веер из чисел Фибоначчи, необходимо главный луч провести от начала тренда к его концу. Полученные лучи будут служить поддержками и сопротивления для цены. Торговля на финансовых рынках является высокорисковым видом ведения бизнеса и может привести к потере всех вложенных вами денежных средств. Трейдинг может подходить не для всех и вы не должны вкладывать средства, которые не можете себе позволить потерять.
Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A. После того как фаза роста завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами «а», «Ь» и «с». Агрессивная стратегия подразумевает установку заявки на пробой сигнальной линии. Пересечение данного уровня является свидетельством завершения старой модели и начала формирования новой.
В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать теория волн Эллиота треугольник, как показано на следующем примере графика. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков.
Я бросаю вызов любому трейдеру и приглашаю его прийти в мою комнату для торговли и по торговать с нами в течение всего лишь одного дня. Этот трейдер покинет ту комнату сторонником волн Эллиота! Я работал на частной основе с несколькими сотнями трейдеров, преподавая им наши подходы к использованию этого инструмента.
Получение данных на основании рассчитанных индикаторов разворотов, например, ZigZag, свинги Ганна и др. Если работает в природе и архитектуре, почему не может работать на финансовых рынках? Торгую с 2008 года, с 2014 веду блог о торговле и всем, что с ней связано. Чтобы получить наилучший результат, необходимо подобрать нужный масштаб графика. Построение дуг отличается тем что дуги позволяют затронуть время. То есть спрогнозировать не только ценовой уровень но и казать временные рамки.
Периодические Кризисы И Длинные Волны
Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD , он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов. Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой.
- Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине.
- При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии.
- Вы видите, что цена, кажется, уже достигла «дна» и начинает новое движение вверх.
- Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз.
- При отходе от границ высока вероятность завершения коррекции, при пробое – движение с целью, как минимум, на следующем уровне.
Кроме приведенных в этом разделе характеристик, необходимо отметить еще одно свойство волн тренда по теории Эллиота – они могут характеризовать волновой анализ рынка сужением или расширением. Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на Рисунке 2. Например, Волна 1 на Рисунке 2 состоит из 5 более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.
Принципы Работы Волн Эллиотта
Сердечная мышца сокращается до 0,618 от своей изначальной длины. Пупок у человека расположен на уровне 0,618 его роста. Величину 0,618 называют «золотым сечением» или «инвариантным результатом систематической аккреции». Самые любознательные могут обратиться к трудам по общей философии мироздания (Библия, Коран, Дхамапада etc.), но числа Фибоначчи действительно играют огромную роль в природе вообще и на бирже в частности. 65 и 66, чтобы убедиться в их исключительном сходстве.
Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров. На данном рисунке показано как точно определился потенциал последней импульсной волны 5, при помощи фибо уровня 161.8 коррекционной волны 4. По сути мы получили интерпретацию простой трендовой стратегии покупки/продажи на коррекции, но сделали это с помощью уровней Фибоначчи и волн Эллиота. В местах сильных фибо уровней, для определения точки входа, лучше использовать свечной анализ. Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн.
А Фрост, Р Пректер “полный Курс По Закону Волн Эллиотта”
Хотя цена на конце волны 5 была выше, чем цена на конце волны 3, среднее значение для MFI в волне 5 было меньше, создавая дивергенцию (расхождение). Эта дивергенция и стала прогрессивным индикатором для определения окончания этой импульсной серии и предсказания изменения в тренде. Идентифицируя ряд параметров, мы смогли торговать с их использованием, а также создать индикатор для определения различной степени облегченности рынка в каждой волне.
Устранение Неопределенности Из Волн Эллиота
Исходя из того, что трейдинг – сугубо индивидуальный процесс, любой трейдер имеет право выбирать именно те инструменты, которые наиболее подходят ему по характеру и складу мышления. Благо, что существует огромное множество методик и подходов. Но есть трейдеры, которым волны Эллиотта рисуют наиболее ясную картину рынка. Так, например, обладая определенным опытом, можно уже не размечать график, а на пустом чарте форекс прекрасно справляться со счетом волн. В определенных смыслах, разметка является помехой в торговле и для этого можно применять отдельный профиль в MetaTrader, в котором размещаются пустые графики со скользящими средними. Обвинять волны Эллиотта в неудачах не правильно при сомнительной покупке на основании диагонального треугольника, или открытии против тренда, основанном на ненадежном заходном импульсе.
Третьи волны иногда выглядят почти что вертикальными (Рисунок 7-5), и могут быть, по ошибке, приняты за “взрыв” пятой волны (продажу “по любой цене”)53. Обычно, волна 3 сопровождается очень большим объемом. Первые волны – всегда изменение в направлении трен-да. Трейдеры, первыми вступающими в новый тренд, всегда прибегают к психологической программе “Забавы ради”, представленной в Главе 12. Начало волны 1 (которая может быть концом волны 5, или концом волны “с” или “е”, пришедшей с противоположного направления) будет сопровождаться дивергенцией на нашем осцилляторе MFI. Как только все индикаторы будут на месте, мы ожидаем резкого движения от основания (вершины).
Автор: Алексей Гальцев